vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 73
声望: 4

单子入场,例如多头入场,立即发出limit 止盈单,和stop止损单,这时候limit 单直接发送到交易所服务器,但stop止损单在本地挂着;如果价格先去止损单方向,因为limit止盈单已经发到服务器,止损单触发也会因为可用仓位不足,而不能止损;如果价格先去止盈单,则不会出现上述状况;
1.那么如何处理第一种情况,因为limit单占用坑位导致仓位不足无法止损?加个bar.high_price >= long_tp判断在发单似乎可以;
2.如果获取真实入场价格trade.price,long_sl = trade.price - X,仓位大于0时候发出止损单,今天却遇到因为trade_price 还没有返回即为0时,直接发出了stop止损单,报价为—X,直接止损了;这种情况如何处理?

Member
avatar
加入于:
帖子: 2013
声望: 133

根据策略逻辑加个过滤极端情况的条件如何

Member
avatar
加入于:
帖子: 73
声望: 4

xiaohe wrote:

根据策略逻辑加个过滤极端情况的条件如何
搞定了,多谢提醒

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号