在使用vnpy编写策略后，用期货分钟历史数据回测，发现vnpy原有的周期合成逻辑不对。原有合成逻辑忽略了10：15-10：30停盘时间。
一分钟数据是这样的 。
我合成的10分钟数据是这样的，2019 /1/9 10:40那条数据应该是2019 /1/9 10:35开始才对，期货软件中的10分钟中线数据的时间就是从10：35开始的。
要如何修改K线的合成逻辑才能适合期货数据回测呢？
在使用vnpy编写策略后，用期货分钟历史数据回测，发现vnpy原有的周期合成逻辑不对。原有合成逻辑忽略了10：15-10：30停盘时间。
一分钟数据是这样的 。
我合成的10分钟数据是这样的，2019 /1/9 10:40那条数据应该是2019 /1/9 10:35开始才对，期货软件中的10分钟中线数据的时间就是从10：35开始的。
要如何修改K线的合成逻辑才能适合期货数据回测呢？
应该是因为bg里的update_bar函数是根据时间点判断是否生成新的n分钟K线吧。如果想要按K线条数计数，可以参照微信公众号里全实战进阶-CTA策略的第八课《K线的自定义合成》试试看
感谢
