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价差套利模块价差计算可以使用非整数吗？

会飞的土笋冻

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#1

如果协整套利方式做价差套利，计算出的系数是非整数，如何去设置价差的计算方式呢？貌似价差模块无法填写非整数。

举例，我打算做铁矿2101和铁矿2105的协整套利，计算出的价差i2101-1.12*i2105符合协整套利要求，下方的价差模块该如何去填写呢？

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希望群里大佬们多多指教~

xiaohe

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#2

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3122-vn-pyfa-bu-v2-0-7-jie-chai-jiao-yi
https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-pyfa-bu-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

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