1，vnpy的订单类型
期货交易对应四种报单方式，对应到vnpy中就是buy（买开），sell（卖平），short（卖开），cover（买平）。而每种报单方式其实都可以对应不同的ordertype订单类型（限价，市价，停止单，FAK，FOK），但是vnpy的无ui例子中只能通过控制stop可选参数来下限价单或者本地stop单或服务器stop单。
2，目前我的策略中的需求是要持仓而不是价优，所以优先选择下市价单。搜索了一下论坛发现有些朋友也有相同的需求，版主也给答复了，但有些地方不是特别能理解：
第一个帖子“如何在策略里用程序委托一个市价单？？（https://www.vnpy.com/forum/topic/1435-ru-he-zai-ce-lue-li-yong-cheng-xu-wei-tuo-yi-ge-shi-jie-dan）”里版主回复“CTA策略引擎并不支持市价单，硬要用的话可以自己强行修改send_limit_order函数，把其中的OrderType改为MARKET就行”。
疑问a，为什么不让cta策略引擎支持市价单呢？把ordertype改成market之后是否就可以下市价单了，那为啥还说“CTA策略引擎并不支持市价单”？是把ordertype改成market之后下的市价单会有问题吗？
第二个帖子“市价单如何处理？（https://www.vnpy.com/forum/topic/3098-shi-jie-dan-ru-he-chu-li）”里，“有两种方法可以实现市价单，第一种是将stop=True用本地停止单模拟就可以实现市价单的目的；第二种是下限价单时采取超价下单的方式就可以实现市价单的目的“ 。
疑问b，stop=true时，如果合约支持发送服务器停止单，则会调用send_server_stop_order方法，请问send_server_stop_order方法是否也能像send_local_stop_order方法一样，达到下市价单的目的？
疑问c，限价单超价下单和用stop=true时send_server_stop_order下市价单，哪种效果好一些？
