VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 0

想tick回测试一下,没有加载到数据

description

数据库数据

description

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4618
声望: 284

可以去看spread_trading模块里的base.py,因为需要本地时间戳,这里面的load_tick_data是把LOCAL(本地录制的)当作交易所读取的。
tick模式要求可参考htttips://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-pyfa-bu-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

价差的TICK模式回测,需要用DataRecorder模块录制的原始价差TICK才行,各条腿的TICK满足不了

Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 0

用Python的交易员 wrote:

价差的TICK模式回测,需要用DataRecorder模块录制的原始价差TICK才行,各条腿的TICK满足不了

xiaohe wrote:

可以去看spread_trading模块里的base.py,因为需要本地时间戳,这里面的load_tick_data是把LOCAL(本地录制的)当作交易所读取的。
tick模式要求可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3124-vn-pyfa-bu-v2-0-8-jie-chai-hui-ce

感谢两位大神的回复,我发现了一个小bug,history_datas 多了一个s,我都查出来数据了,结果打印为0条

description

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

已在DEV分支修复,感谢提供反馈

Member
avatar
加入于:
帖子: 6
声望: 0

发现了一个问题,如果价差tick回测 只能用 处理好的价差tick的话,那么不能够精准的算出来回测手续费是多少

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4500
声望: 320

养乐多613df98ae8214cda wrote:

发现了一个问题,如果价差tick回测 只能用 处理好的价差tick的话,那么不能够精准的算出来回测手续费是多少

是的,所以要自己事先计算下大概的手续费数字,要用各条腿的加权平均来算

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】