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By Traders, For Traders.
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之前发帖问过“平今”和“平昨”的问题,得到的答复是只要不是上期所的,vnpy会自动进行转换的,如果是上期所的话,发送单子的时候必须注明是“平今”还是“平昨”,这对我们量化交易初学者来说是个很大的坑,哪里会想那么多复杂的,我发出一个多单的平单,我希望 self.sell(bar.close_price * 0.999, 3) ,直接按照收盘价平单3手即可,难道还要我去写代码分析这3手,分别哪些是昨天的单子,哪些是今天的单子,然后分别平今和平昨平掉,太麻烦了,后来有帖子说自行修改 vnpy.trader.converter ,可以说不知道怎么用,有没有哪位高手,给个具体的代码,我拿来用就是了。我主要做的是上期所的白银和沪镍品种。谢谢了!

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上次那个没说清楚,上期所在平仓的时候需要分别发出平今和平昨指令,而其他交易所平仓指令会自动转换(优先平今)。这个发送是指发给交易所。策略里下单会通过vnpy.trader.converter来自动转换。上期所大概原理是当要求手数少于昨仓,全部平昨。当要求手数多于昨仓,先平昨,剩下的平今。这些逻辑都在vnpy.trader.converter里,如果有特殊需求就需要自己个性化修改了

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那比如说我昨天下了5手的多单,今天还没有下单,我用命令 self.sell(bar.close_price * 0.999, 5) 平掉5手多单,系统会自动将昨天的5手多单平掉,不需要我额外再操作什么,可以这么理解吗?

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是的

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