之前发帖问过“平今”和“平昨”的问题，得到的答复是只要不是上期所的，vnpy会自动进行转换的，如果是上期所的话，发送单子的时候必须注明是“平今”还是“平昨”，这对我们量化交易初学者来说是个很大的坑，哪里会想那么多复杂的，我发出一个多单的平单，我希望 self.sell(bar.close_price * 0.999, 3) ，直接按照收盘价平单3手即可，难道还要我去写代码分析这3手，分别哪些是昨天的单子，哪些是今天的单子，然后分别平今和平昨平掉，太麻烦了，后来有帖子说自行修改 vnpy.trader.converter ，可以说不知道怎么用，有没有哪位高手，给个具体的代码，我拿来用就是了。我主要做的是上期所的白银和沪镍品种。谢谢了！
上次那个没说清楚，上期所在平仓的时候需要分别发出平今和平昨指令，而其他交易所平仓指令会自动转换（优先平今）。这个发送是指发给交易所。策略里下单会通过vnpy.trader.converter来自动转换。上期所大概原理是当要求手数少于昨仓，全部平昨。当要求手数多于昨仓，先平昨，剩下的平今。这些逻辑都在vnpy.trader.converter里，如果有特殊需求就需要自己修改了
那比如说我昨天下了5手的多单，今天还没有下单，我用命令 self.sell(bar.close_price * 0.999, 5) 平掉5手多单，系统会自动将昨天的5手多单平掉，不需要我额外再操作什么，可以这么理解吗？
是的
xiaohe wrote:
上次那个没说清楚，上期所在平仓的时候需要分别发出平今和平昨指令，而其他交易所平仓指令会自动转换（优先平今）。这个发送是指发给交易所。策略里下单会通过vnpy.trader.converter来自动转换。上期所大概原理是当要求手数少于昨仓，全部平昨。当要求手数多于昨仓，先平昨，剩下的平今。这些逻辑都在vnpy.trader.converter里，如果有特殊需求就需要自己修改了
我想请教下，其他交易所不能指定优先平昨么？（如果不考虑经济上是不是合适，就单纯的技术上能不能做到）
