vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 22
声望: 0

价差模块设置价差如何实现合约价格进行乘除?

Member
avatar
加入于:
帖子: 794
声望: 40

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3122-vn-pyfa-bu-v2-0-7-jie-chai-jiao-yi

Member
avatar
加入于:
帖子: 22
声望: 0

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3122-vn-pyfa-bu-v2-0-7-jie-chai-jiao-yi

你好,只看到加减,还是没有明白如何乘除,比如合约au2012与合约USD-CNH-CASH价格相乘计算价差,是将价格乘数设置成合约名称吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 794
声望: 40

帖子里应该说了:价格乘数填计算价差的价格时所用的乘数(只考虑价格本身),交易乘数填计算持仓和执行交易所用的乘数(需要考虑合约乘数)就可以了

Member
avatar
加入于:
帖子: 22
声望: 0

xiaohe wrote:

帖子里应该说了:价格乘数填计算价差的价格时所用的乘数(只考虑价格本身),交易乘数填计算持仓和执行交易所用的乘数(需要考虑合约乘数)就可以了

你好,我的问题是想实现腿,常数之间的乘除,从而计算价差,但不知道如何实现,比如:计算公式(au2012.SHFE) - (au2008.SHFE) * (USD-CNH-CASH.IDEALPRO) / 3.5 ,请教下,这种该如何创建价差,才能实现?

Member
avatar
加入于:
帖子: 794
声望: 40

那这样的乘除的话目前应该是不支持的,可以自己去spread_trading的base里研究一下price_multiplier和trading_multiplier进行个性化开发了

Member
avatar
加入于:
帖子: 22
声望: 0

xiaohe wrote:

那这样的乘除的话目前应该是不支持的,可以自己去spread_trading的base里研究一下price_multiplier和trading_multiplier进行个性化开发了

好的 谢谢!

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3