vnpy 回测引擎 BacktestingEngine 方法 run_backtesting() 中有一段代码，是在回测真正开始之前，处理以指标数据的，以 data 为入参，让 self.callback处理，断点之后看到，它绑定了回测策略的 on_bar() 函数，也就是说会把数据传回给 策略的on_bar() 函数。

但是 self.callback 只是在引擎初始化函数里被定义了一下（None）其他找不到跟策略的 on_bar() 函数绑定的地方。

我对回调函数不熟，只知道最基本的用法，希望大拿们指点。多谢。

在load_bar函数里有绑定

多谢群主，找到绑定的地方了。

再请教个问题，还是这个函数里，对于发出市场数据事件驱动策略运行来说，可以在循环内 反复执行 self.callback(data)，就是

        for ix, data in enumerate(self.history_data):
                 ......
                self.callback(data)
                ......

```.

也可以像下边的循环一样

    for data in self.history_data[ix:]:
            func(data)
             ......

```

在 run_backtesting() 中两个方法都用了，前者用于处理预载入数据，后者用于正式的回测。感觉好像没什么区别，最后都是回调策略的 on_bar() 函数，感觉不把历史数据拆成两段跑也没事，而且统一用同一个方法推data驱动策略运行也都可以。

群主能否说一说当时是如何考虑的，我也好加深对代码的理解，多谢。

1. 历史数据拆两段应该是为了初始化。初始化和正式回测是分开的，在初始化的时候trading状态是false,初始化成功才能把trading状态变为True。
2. 初始化完成之后用func可能是前面有一个tick和bar的判断吧

了解了，多谢