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By Traders, For Traders.
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backtest是基于bar回测的,而且是没有考虑到停止的时间间隔,在实际交易中,会有如下几个问题:
1.会在最后一个tick进行交易,故比如15:00会有委托,有的时候会成交,有的时候不会.但是如果根据回测,即使考虑滑点也应该在次日开盘的时候发出才对

  1. 第二个问题就是第二天开始时不会回补交易
  2. 有的时候,在开盘前的20点或者8点,ctp会有数据流发出,然后会出现多了一根k线的情况
  3. 由于上述问题,回测结果和实盘在某些敏感的位置上就会出现对不上..

敢问如上问题大家有没有遇到过,请问如何解决呢?

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  1. 可以自己缓存挂单单号,重启初始化策略时再读取,这个教程好像论坛里有人写过,感兴趣的话可以自己找找看;
  2. 所以还是建议不要一直开着vnpy,收盘关掉,在开盘前打开应该能避免fake_data的问题。或者也可以自己限制交易时间什么的。但是因为关闭交易系统可以清空系统内部(接口层、引擎层)的缓存状态,建议还是关掉比较好。
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我一直就没有对上过,用vnpy自带的策略回测后,成交记录也和K线对应不上。该买的时候没买,不该卖的时候卖了。

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如果觉得对不上,可以自己去策略里print一下找找原因,看指标触发时为什么没有如你原计划那样买卖

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