backtest是基于bar回测的,而且是没有考虑到停止的时间间隔,在实际交易中,会有如下几个问题:
1.会在最后一个tick进行交易,故比如15:00会有委托,有的时候会成交,有的时候不会.但是如果根据回测,即使考虑滑点也应该在次日开盘的时候发出才对
2. 第二个问题就是第二天开始时不会回补交易
3. 有的时候,在开盘前的20点或者8点,ctp会有数据流发出,然后会出现多了一根k线的情况
4. 由于上述问题,回测结果和实盘在某些敏感的位置上就会出现对不上..

敢问如上问题大家有没有遇到过,请问如何解决呢?

1. 可以自己缓存挂单单号，重启初始化策略时再读取,这个教程好像论坛里有人写过，感兴趣的话可以自己找找看；
2. 所以还是建议不要一直开着vnpy,收盘关掉，在开盘前打开应该能避免fake_data的问题。或者也可以自己限制交易时间什么的。但是因为关闭交易系统可以清空系统内部（接口层、引擎层）的缓存状态，建议还是关掉比较好。

我一直就没有对上过，用vnpy自带的策略回测后，成交记录也和K线对应不上。该买的时候没买，不该卖的时候卖了。

如果觉得对不上，可以自己去策略里print一下找找原因，看指标触发时为什么没有如你原计划那样买卖