backtest是基于bar回测的,而且是没有考虑到停止的时间间隔,在实际交易中,会有如下几个问题:
1.会在最后一个tick进行交易,故比如15:00会有委托,有的时候会成交,有的时候不会.但是如果根据回测,即使考虑滑点也应该在次日开盘的时候发出才对
- 第二个问题就是第二天开始时不会回补交易
- 有的时候,在开盘前的20点或者8点,ctp会有数据流发出,然后会出现多了一根k线的情况
- 由于上述问题,回测结果和实盘在某些敏感的位置上就会出现对不上..
敢问如上问题大家有没有遇到过,请问如何解决呢?
backtest是基于bar回测的,而且是没有考虑到停止的时间间隔,在实际交易中,会有如下几个问题:
1.会在最后一个tick进行交易,故比如15:00会有委托,有的时候会成交,有的时候不会.但是如果根据回测,即使考虑滑点也应该在次日开盘的时候发出才对
敢问如上问题大家有没有遇到过,请问如何解决呢?
我一直就没有对上过,用vnpy自带的策略回测后,成交记录也和K线对应不上。该买的时候没买,不该卖的时候卖了。
如果觉得对不上,可以自己去策略里print一下找找原因,看指标触发时为什么没有如你原计划那样买卖