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计划用SPD和SP合约跑一下CTA,发现订阅后有买卖价格,最新价显示不正常。翻看了以前的老帖子,发现原因可能是标准套利合约没有OHLCV数据。不知道有什么办法解决?

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用买卖1档价格的中间价,来代替最新价做计算

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用Python的交易员 wrote:

用买卖1档价格的中间价,来代替最新价做计算
谢谢老师!

可是好像无法读取SPD的持仓,CTA一直显示持仓是0,实际却仓位一直在增加,设定的最高仓位限制也不起作用。请教一下看有什么解决之道?

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请看下主界面的成交回报,是否有SPD合约的,还是拆分成各条腿的?

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用Python的交易员 wrote:

请看下主界面的成交回报,是否有SPD合约的,还是拆分成各条腿的?
主界面有SPD合约,也有各条退的。

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