想向各位大佬请教一下,论坛有没有关于移仓换月的帖子可以参考,在下有几个问题,由于能力不够,无法验证;
比如从rb2010换到rb2101,在vnpy中,需要怎么操作?
历史数据调用的问题,比如我需要在rb2101的策略中调取前50天的数据,那么这些历史数据是原原本本的之前的主力合约rb2010的数据,还是类似rb888那种,经过类似“前复权平滑”处理过后的数据?
想向各位大佬请教一下,论坛有没有关于移仓换月的帖子可以参考,在下有几个问题,由于能力不够,无法验证;
比如从rb2010换到rb2101,在vnpy中,需要怎么操作?
历史数据调用的问题,比如我需要在rb2101的策略中调取前50天的数据,那么这些历史数据是原原本本的之前的主力合约rb2010的数据,还是类似rb888那种,经过类似“前复权平滑”处理过后的数据?
你可以改造bardata,对于指数的bar增加字段,指明其对应的主力合约是什么,然后在交易中进行判断