在策略中有需要查询或者计算上次完整交易的盈亏数值吗？
陈老师的进阶课中有讲BacktesingEngine是如何计算逐日盯市的，接近需要，
但不知道是否有更加规范的方法，比如从回测引擎或者实盘引擎里就可以查询到？

目前没有提供该功能了，需要用另一套计算逻辑来做匹配

那请问已经发生过的历史成交单，是否可以从交易所查询获得呢？目前从哪里查询到？
我们知道一次完整的交易包括开仓，加仓（可能），减仓（可能），平仓离场，持仓从0到非0，再回到0，我们认为这是
一次完整的交易。这个过程中策略可以通过系统推送on_trade(self,trade:TradeData)：中的成交单trade进行记录，联合当前合约
的乘数、佣金、滑点，就可以实现仓位，持仓均价，平仓盈亏等的计算，对交易的意义极大。
但是可能因为各种原因，如断网、宕机，软件错误等，都会造成成交单trade记录的中断和缺少，因此能够从交易所查询到历史成
交单就可以很好地解决这样的问题。

问题：vnpy里目前如何从交易所或者从回测引擎中查询到历史成交单？