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在策略中有需要查询或者计算上次完整交易的盈亏数值吗?
陈老师的进阶课中有讲BacktesingEngine是如何计算逐日盯市的,接近需要,
但不知道是否有更加规范的方法,比如从回测引擎或者实盘引擎里就可以查询到?

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目前没有提供该功能了,需要用另一套计算逻辑来做匹配

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那请问已经发生过的历史成交单,是否可以从交易所查询获得呢?目前从哪里查询到?
我们知道一次完整的交易包括开仓,加仓(可能),减仓(可能),平仓离场,持仓从0到非0,再回到0,我们认为这是
一次完整的交易。这个过程中策略可以通过系统推送on_trade(self,trade:TradeData):中的成交单trade进行记录,联合当前合约
的乘数、佣金、滑点,就可以实现仓位,持仓均价,平仓盈亏等的计算,对交易的意义极大。
但是可能因为各种原因,如断网、宕机,软件错误等,都会造成成交单trade记录的中断和缺少,因此能够从交易所查询到历史成
交单就可以很好地解决这样的问题。

问题:vnpy里目前如何从交易所或者从回测引擎中查询到历史成交单?

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