vnpy内置停止单是限价停止单吗？

本地模拟的停止单，是触发后按照涨跌停价发单，或者按照5档盘口发单

用Python的交易员 wrote:

本地模拟的停止单，是触发后按照涨跌停价发单，或者按照5档盘口发单

1：在实战进阶17课中讲到：“价格突破通道时，触发停止单，立即发出市价单成交”，这里又说本地模拟的停止单，触发后，是按照涨跌停价发单，这是否冲突？关于触发后是涨停价发单还是市价发单有些懵了。

2：那发给盈透服务端的停止单是否也是按照涨跌停价发单，还是触发后，盈透服务端自动发出的市价单呢

1：本地停止单是触发后按照涨跌停价发出，或者按照5档盘口发出的限价单。

2：大部分交易所都是本地停止单，但是IB的话是应该是发的交易所的停止单。可以去看gateway文件夹下的ib_gateway第541行，ContractData里的stop_supported=True,前面send_order函数里也有对应的OrderType.STOP处理。

这个是后面加的新功能，部分提供服务端停止单的接口，会自动转为使用服务端停止单

用Python的交易员 wrote:

这个是后面加的新功能，部分提供服务端停止单的接口，会自动转为使用服务端停止单

老师您好，那发给盈透服务端的停止单是否也是按照涨跌停价发单，还是触发后，盈透服务端自动发出的市价单呢？

后者，vn.py直接使用了盈透提供的服务端停止单

老师，如果停止单是按照涨跌停价买入卖出的话，实操过程中很容易拉高成本，想问下：1.有无办法保证停止单是按照5档盘口价格下单而不是涨跌停价。2.如何设置限价停止单呢？

可以自己对vnpy_ctastrategy.engine里的cross_stop_order做个性化修改

老师，请问vnpy有无考虑或计划开发条件单呢？

AlgoTrading模块中提供了StopAlgo来实现条件委托功能。

请问我收盘后软件关闭了，开盘重启策略后老仓的停止单就没有的是吧