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vnpy内置停止单是限价停止单吗?

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本地模拟的停止单,是触发后按照涨跌停价发单,或者按照5档盘口发单(数字货币)

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用Python的交易员 wrote:

本地模拟的停止单,是触发后按照涨跌停价发单,或者按照5档盘口发单(数字货币)

1:在实战进阶17课中讲到:“价格突破通道时,触发停止单,立即发出市价单成交”,这里又说本地模拟的停止单,触发后,是按照涨跌停价发单,这是否冲突?关于触发后是涨停价发单还是市价发单有些懵了。

2:那发给盈透服务端的停止单是否也是按照涨跌停价发单,还是触发后,盈透服务端自动发出的市价单呢

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1:本地停止单是触发后按照涨跌停价发出,或者按照5档盘口发出的限价单。

2:大部分交易所都是本地停止单,但是IB的话是应该是发的交易所的停止单。可以去看gateway文件夹下的ib_gateway第541行,ContractData里的stop_supported=True,前面send_order函数里也有对应的OrderType.STOP处理。

description

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这个是后面加的新功能,部分提供服务端停止单的接口,会自动转为使用服务端停止单

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用Python的交易员 wrote:

这个是后面加的新功能,部分提供服务端停止单的接口,会自动转为使用服务端停止单

老师您好,那发给盈透服务端的停止单是否也是按照涨跌停价发单,还是触发后,盈透服务端自动发出的市价单呢?

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