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夏普比率的公式

学与忍

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#1

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vnpy计算夏普比率的公式和百度百科的提供公式不一样，为什么需要乘以240的平方根却又不减去无风险利率。

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其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风险利率
σp：投资组合超额收益的标准差

用Python的交易员

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#2
  1. 因为是公式里是年收益率
  2. 因为做CTA的一般不考虑存款。。。

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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