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之前VNPY 1版本中,我的个人代码很多是直接在VNPY库代码直接修改或者增加的。每次VNPY升级就是非常头疼,要做代码对比,在一些可能被更新覆盖的地方再次维护测试。而且因为更新的地方很乱,造成后面生产版本一致停留在VNPY1.92。

这次准备不在VNPY的库文件代码上修改,而是像引用NUMPY或者Pandas这样,采用调用继承的方式,把自己的代码和VNPY的库代码隔离;这样即使VNPY升级,个人代码不用太担心,只要简单测试,保证继承引用VNPY的类或方法正常工作就可以了。

也是之前VNPY 1版本实现的功能,批量回测,结果Excel导出。这次支持策略参数用Json或Excel导入,同时支持多个策略的组合portfolio收益计算;其实都是VNPY2提供好的,调用而已。只要VNPY2.0 正确安装,历史数据存在,这些代码就可以运行。

代码包括这几个文件:

  • BatchCTABacktesting.py:批量回测代码文件,在这个代码里面定义和下面个关联文件路径,默认路径都在一个文件夹。

  • vtSymbol.json:这个是定义品种交易属性,回测时候从vtSymbol.json文档读取品种的交易属性,比如费率,交易每跳,比率,滑点;这样不用在回测时候维护。示例格式如下;有心的可以改成通配符,这样减少维护量。

{
  "MA2009.CZCE": {
    "rate": 0.0001,
    "slippage": 1,
    "size": 10,
    "pricetick": 1
  },
  "rb2010.SHFE": {
    "rate": 0.0001,
    "slippage": 1,
    "size": 10,
    "pricetick": 1
  }
}
  • ctaStrategy.json:定义要批量回测策略,其实和VNPY2默认的CTA策略文件是一样的,这样就可以直接用实盘CTA策略文件进行批量回测了,或着计算组合收益。示例格式如下:
    {
    "BollChannelStrategy_MA8888.CZCE": {
      "class_name": "BollChannelStrategy",
      "vt_symbol": "MA8888.CZCE",
      "setting": {
        "boll_window": 40,
        "boll_dev": 3
      }
    },
    "DoubleMaStrategy2_CTA_rb8888.SHFE": {
      "class_name": "DoubleMaStrategy",
      "vt_symbol": "rb8888.SHFE",
      "setting": {
        "fast_window": 10,
        "slow_window": 40
      }
    }
  • ctaStrategy.xls:用xls格式定义的批量回测数据,示例格式如下;有三列,class_name是策略类,setting是参数,vt_symbol是品种。主要是有时候用excel做策略批量维护或者生成,然后就可以直接批量回测了。

description

现在回来看看代码。其实注释都比较清楚了。注意的几点是

  1. 策略类是用字符串格式记录的,然后用eval方法关联类,所以必须引用,虽然编辑器提示未使用

  2. 在excel保存setting必须双引号,因为json文件默认只能识别双引号。

  3. 批量回测结果会用excel输出,示例就是这样。

description

  1. 默认json导入会计算组合收入,excel不会计算组合收益,可以直接修改代码。
    ```
    # encoding: UTF-8
    import json
    import traceback
    from datetime import datetime, date
    import pandas as pd
    from pandas import DataFrame
    from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine
    # 策略类是用字符串格式记录的,然后用eval方法关联类,所以必须引用,虽然编辑器提示未使用
    from vnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategy import BollChannelStrategy
    from vnpy.app.cta_strategy.strategies.turtle_signal_strategy import TurtleSignalStrategy
    from vnpy.app.cta_strategy.strategies.double_ma_strategy import DoubleMaStrategy

class BatchCTABackTest:
"""
提供批量CTA策略回测,输出结果到excel或pdf,和CTA策略批量优化,输出结果到excel或pdf,
"""

def __init__(self, vtSymbolconfig="vtSymbol.json", exportpath=".\\"):
    """
    加载配置路径
    """
    config = open(vtSymbolconfig)
    self.setting = json.load(config)
    self.exportpath = exportpath

def addParameters(self, engine, vt_symbol: str, startDate, endDate, interval="1m", capital=1_000_000):
    """
    从vtSymbol.json文档读取品种的交易属性,比如费率,交易每跳,比率,滑点
    """
    if vt_symbol in self.setting:
        engine.set_parameters(
            vt_symbol=vt_symbol,
            interval=interval,
            start=startDate,
            end=endDate,
            rate=self.setting[vt_symbol]["rate"],
            slippage=self.setting[vt_symbol]["slippage"],
            size=self.setting[vt_symbol]["size"],
            pricetick=self.setting[vt_symbol]["pricetick"],
            capital=capital
        )
    else:
        print("symbol %s hasn't be maintained in config file" % vt_symbol)
    return engine

def runBatchTest(self, strategy_setting, startDate, endDate, portfolio):
    """
    进行回测
    """
    resultDf = DataFrame()
    dfportfolio = None
    for strategy_name, strategy_config in strategy_setting.items():
        engine = BacktestingEngine()
        vt_symbol = strategy_config["vt_symbol"]
        engine = self.addParameters(engine, vt_symbol, startDate, endDate)
        if type(strategy_config["setting"]) is str:
            print(strategy_config["setting"])
            engine.add_strategy(
                eval(strategy_config["class_name"]),
                json.loads(strategy_config["setting"], )
            )
        else:
            engine.add_strategy(
                eval(strategy_config["class_name"]),
                strategy_config["setting"]
            )
        engine.load_data()
        engine.run_backtesting()
        df = engine.calculate_result()
        if portfolio == True:
            if dfportfolio is None:
                dfportfolio = df
            else:
                dfportfolio = dfportfolio + df
        resultDict = engine.calculate_statistics(df, False)
        resultDict["class_name"] = strategy_config["class_name"]
        resultDict["setting"] = strategy_config["setting"]
        resultDict["vt_symbol"] = strategy_config["vt_symbol"]
        resultDf = resultDf.append(resultDict, ignore_index=True)

    if portfolio == True:
        # dfportfolio = dfportfolio.dropna()
        engine = BacktestingEngine()
        engine.calculate_statistics(dfportfolio)
        engine.show_chart(dfportfolio)
    return resultDf

def runBatchTestJson(self, jsonpath="ctaStrategy.json", startDate=datetime(2019, 7, 1),
                     endDate=datetime(2020, 1, 1), exporpath=None, portfolio=True):
    """
    从ctaStrategy.json去读交易策略和参数,进行回测
    """
    with open(jsonpath, mode="r", encoding="UTF-8") as f:
        strategy_setting = json.load(f)
    resultDf = self.runBatchTest(strategy_setting, startDate, endDate, portfolio)
    self.ResultExcel(resultDf, exporpath)
    return strategy_setting

def runBatchTestExcecl(self, path="ctaStrategy.xls", startDate=datetime(2019, 7, 1),
                       endDate=datetime(2020, 1, 1), exporpath=None, portfolio=False):
    """
    从ctaStrategy.excel去读交易策略和参数,进行回测
    """
    df = pd.read_excel(path)
    strategy_setting = df.to_dict(orient='index')
    resultDf = self.runBatchTest(strategy_setting, startDate, endDate, portfolio)
    self.ResultExcel(resultDf, exporpath)
    return strategy_setting

def ResultExcel(self, result, export=None):
    """
    输出交易结果到excel
    """
    if export != None:
        exportpath = export
    else:
        exportpath = self.exportpath
    try:
        path = exportpath + "CTABatch" + str(date.today()) + "v0.xls"
        result.to_excel(path, index=False)
        print("CTA Batch result is export to %s" % path)
    except:
        print(traceback.format_exc())

    return None


if name == 'main':
bts = BatchCTABackTest()
bts.runBatchTestJson()

```
最后可以去我的Github下载代码,比较方便

https://github.com/BillyZhangGuoping/VNPY2_BILLY

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