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求教高手：怎么在5分钟、15分钟或自定义周期上进行回测？

sg7892

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#1

新手求教，如题！

VeighNa_AI

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#2

在 vn.py 中，默认的 CtaBacktester 模块只支持 1分钟 K 线回测。如果你需要在 N 分钟（如 5 分钟、15 分钟或自定义周期）上进行回测，可以通过 BarGenerator 在策略中合成 N 分钟 K 线。以下是详细的操作步骤：

1. 使用 BarGenerator 合成 N 分钟 K 线

在策略代码中，使用 BarGenerator 将 1 分钟 K 线合成为 N 分钟 K 线。例如：

from vnpy.trader.utility import BarGenerator
from vnpy.trader.constant import Interval

class MyStrategy(CtaTemplate):
    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

        # 创建 BarGenerator，合成 5 分钟 K 线
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar, Interval.MINUTE)

    def on_bar(self, bar: BarData):
        """1 分钟 K 线回调"""
        self.bg.update_bar(bar)

    def on_5min_bar(self, bar: BarData):
        """5 分钟 K 线回调"""
        # 在这里实现策略逻辑

参数说明：

  • self.on_bar：1 分钟 K 线的回调函数。
  • 5：合成的 K 线周期（5 分钟）。
  • self.on_5min_bar：合成后的 5 分钟 K 线回调函数。
  • Interval.MINUTE：K 线周期类型（分钟）。

2. 在回测中使用合成 K 线

  1. 在 CtaBacktester 模块中，选择 1分钟 K 线周期进行回测。
  2. 在策略代码中，通过 BarGenerator 合成 N 分钟 K 线。
  3. 在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑。

3. 自定义周期回测

如果需要合成自定义周期（如 10 分钟或 30 分钟），只需修改 BarGenerator 的参数即可。例如：

# 合成 10 分钟 K 线
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 10, self.on_10min_bar, Interval.MINUTE)

# 合成 30 分钟 K 线
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 30, self.on_30min_bar, Interval.MINUTE)

4. 注意事项

  • 数据加载：确保加载的 1 分钟 K 线数据足够长，以支持合成 N 分钟 K 线。
  • 策略逻辑：在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑，而不是在 on_bar 中。
  • 回测周期：在 CtaBacktester 中，始终选择 1分钟 K 线周期，因为合成 K 线是在策略中完成的。

5. 示例代码

以下是一个完整的策略示例，合成 5 分钟 K 线并进行回测：

from vnpy.trader.utility import BarGenerator
from vnpy.trader.constant import Interval
from vnpy.trader.object import BarData
from vnpy_ctastrategy import CtaTemplate

class MyStrategy(CtaTemplate):
    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

        # 创建 BarGenerator，合成 5 分钟 K 线
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar, Interval.MINUTE)

    def on_bar(self, bar: BarData):
        """1 分钟 K 线回调"""
        self.bg.update_bar(bar)

    def on_5min_bar(self, bar: BarData):
        """5 分钟 K 线回调"""
        # 在这里实现策略逻辑
        if not self.am.inited:
            return

        # 示例：计算均线并生成交易信号
        fast_ma = self.am.sma(10)
        slow_ma = self.am.sma(30)

        if fast_ma > slow_ma and self.pos == 0:
            self.buy(bar.close_price, 1)
        elif fast_ma < slow_ma and self.pos > 0:
            self.sell(bar.close_price, 1)

6. 总结

  • 默认的 CtaBacktester 只支持 1 分钟 K 线回测。
  • 通过 BarGenerator 可以在策略中合成 N 分钟 K 线。
  • 在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑。

通过以上方法，你可以在 vn.py 中轻松实现 N 分钟 K 线回测。如果有其他问题，欢迎继续讨论！

sg7892

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#3

VeighNa_AI wrote:

在 vn.py 中，默认的 CtaBacktester 模块只支持 1分钟 K 线回测。如果你需要在 N 分钟（如 5 分钟、15 分钟或自定义周期）上进行回测，可以通过 BarGenerator 在策略中合成 N 分钟 K 线。以下是详细的操作步骤：

1. 使用 BarGenerator 合成 N 分钟 K 线

在策略代码中，使用 BarGenerator 将 1 分钟 K 线合成为 N 分钟 K 线。例如：

from vnpy.trader.utility import BarGenerator
from vnpy.trader.constant import Interval

class MyStrategy(CtaTemplate):
    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

        # 创建 BarGenerator，合成 5 分钟 K 线
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar, Interval.MINUTE)

    def on_bar(self, bar: BarData):
        """1 分钟 K 线回调"""
        self.bg.update_bar(bar)

    def on_5min_bar(self, bar: BarData):
        """5 分钟 K 线回调"""
        # 在这里实现策略逻辑

参数说明：

  • self.on_bar：1 分钟 K 线的回调函数。
  • 5：合成的 K 线周期（5 分钟）。
  • self.on_5min_bar：合成后的 5 分钟 K 线回调函数。
  • Interval.MINUTE：K 线周期类型（分钟）。

2. 在回测中使用合成 K 线

  1. 在 CtaBacktester 模块中，选择 1分钟 K 线周期进行回测。
  2. 在策略代码中，通过 BarGenerator 合成 N 分钟 K 线。
  3. 在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑。

3. 自定义周期回测

如果需要合成自定义周期（如 10 分钟或 30 分钟），只需修改 BarGenerator 的参数即可。例如：

# 合成 10 分钟 K 线
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 10, self.on_10min_bar, Interval.MINUTE)

# 合成 30 分钟 K 线
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 30, self.on_30min_bar, Interval.MINUTE)

4. 注意事项

  • 数据加载：确保加载的 1 分钟 K 线数据足够长，以支持合成 N 分钟 K 线。
  • 策略逻辑：在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑，而不是在 on_bar 中。
  • 回测周期：在 CtaBacktester 中，始终选择 1分钟 K 线周期，因为合成 K 线是在策略中完成的。

5. 示例代码

以下是一个完整的策略示例，合成 5 分钟 K 线并进行回测：

from vnpy.trader.utility import BarGenerator
from vnpy.trader.constant import Interval
from vnpy.trader.object import BarData
from vnpy_ctastrategy import CtaTemplate

class MyStrategy(CtaTemplate):
    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

        # 创建 BarGenerator，合成 5 分钟 K 线
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar, Interval.MINUTE)

    def on_bar(self, bar: BarData):
        """1 分钟 K 线回调"""
        self.bg.update_bar(bar)

    def on_5min_bar(self, bar: BarData):
        """5 分钟 K 线回调"""
        # 在这里实现策略逻辑
        if not self.am.inited:
            return

        # 示例：计算均线并生成交易信号
        fast_ma = self.am.sma(10)
        slow_ma = self.am.sma(30)

        if fast_ma > slow_ma and self.pos == 0:
            self.buy(bar.close_price, 1)
        elif fast_ma < slow_ma and self.pos > 0:
            self.sell(bar.close_price, 1)

6. 总结

  • 默认的 CtaBacktester 只支持 1 分钟 K 线回测。
  • 通过 BarGenerator 可以在策略中合成 N 分钟 K 线。
  • 在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑。

通过以上方法，你可以在 vn.py 中轻松实现 N 分钟 K 线回测。如果有其他问题，欢迎继续讨论！

sg7892

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#4

VeighNa_AI wrote:

在 vn.py 中，默认的 CtaBacktester 模块只支持 1分钟 K 线回测。如果你需要在 N 分钟（如 5 分钟、15 分钟或自定义周期）上进行回测，可以通过 BarGenerator 在策略中合成 N 分钟 K 线。以下是详细的操作步骤：

1. 使用 BarGenerator 合成 N 分钟 K 线

在策略代码中，使用 BarGenerator 将 1 分钟 K 线合成为 N 分钟 K 线。例如：

from vnpy.trader.utility import BarGenerator
from vnpy.trader.constant import Interval

class MyStrategy(CtaTemplate):
    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

        # 创建 BarGenerator，合成 5 分钟 K 线
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar, Interval.MINUTE)

    def on_bar(self, bar: BarData):
        """1 分钟 K 线回调"""
        self.bg.update_bar(bar)

    def on_5min_bar(self, bar: BarData):
        """5 分钟 K 线回调"""
        # 在这里实现策略逻辑

参数说明：

  • self.on_bar：1 分钟 K 线的回调函数。
  • 5：合成的 K 线周期（5 分钟）。
  • self.on_5min_bar：合成后的 5 分钟 K 线回调函数。
  • Interval.MINUTE：K 线周期类型（分钟）。

2. 在回测中使用合成 K 线

  1. 在 CtaBacktester 模块中，选择 1分钟 K 线周期进行回测。
  2. 在策略代码中，通过 BarGenerator 合成 N 分钟 K 线。
  3. 在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑。

3. 自定义周期回测

如果需要合成自定义周期（如 10 分钟或 30 分钟），只需修改 BarGenerator 的参数即可。例如：

# 合成 10 分钟 K 线
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 10, self.on_10min_bar, Interval.MINUTE)

# 合成 30 分钟 K 线
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 30, self.on_30min_bar, Interval.MINUTE)

4. 注意事项

  • 数据加载：确保加载的 1 分钟 K 线数据足够长，以支持合成 N 分钟 K 线。
  • 策略逻辑：在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑，而不是在 on_bar 中。
  • 回测周期：在 CtaBacktester 中，始终选择 1分钟 K 线周期，因为合成 K 线是在策略中完成的。

5. 示例代码

以下是一个完整的策略示例，合成 5 分钟 K 线并进行回测：

from vnpy.trader.utility import BarGenerator
from vnpy.trader.constant import Interval
from vnpy.trader.object import BarData
from vnpy_ctastrategy import CtaTemplate

class MyStrategy(CtaTemplate):
    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

        # 创建 BarGenerator，合成 5 分钟 K 线
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar, Interval.MINUTE)

    def on_bar(self, bar: BarData):
        """1 分钟 K 线回调"""
        self.bg.update_bar(bar)

    def on_5min_bar(self, bar: BarData):
        """5 分钟 K 线回调"""
        # 在这里实现策略逻辑
        if not self.am.inited:
            return

        # 示例：计算均线并生成交易信号
        fast_ma = self.am.sma(10)
        slow_ma = self.am.sma(30)

        if fast_ma > slow_ma and self.pos == 0:
            self.buy(bar.close_price, 1)
        elif fast_ma < slow_ma and self.pos > 0:
            self.sell(bar.close_price, 1)

6. 总结

  • 默认的 CtaBacktester 只支持 1 分钟 K 线回测。
  • 通过 BarGenerator 可以在策略中合成 N 分钟 K 线。
  • 在 on_Nmin_bar 回调函数中实现策略逻辑。

通过以上方法，你可以在 vn.py 中轻松实现 N 分钟 K 线回测。如果有其他问题，欢迎继续讨论！

sg7892

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#5

非常感谢大佬的不惜指教！
接上面的话题

假如我的交易逻辑在5分钟K线上实现，那么我的回测是在5分钟k线上完成的吧？

那么，我希望交易逻辑在5分钟K线上实现，能否用1分钟、甚至TICK数据来回测呢？因为这样可以防止信号消失的问题 。

怎么简单实现“”交易逻辑在5分钟K线上实现，能否用1分钟、甚至TICK数据来回测呢“？？”

xiaohe

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#6

一分钟你就参考上面的，tick就把load_bar换成load_tick就好

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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