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我目前的策略是每个月换仓,平仓之前的:期货+期权“组合,换至新的组合。想问一下这种情况下,veighna elite lab中回测引擎的参数如何设置?特别是因为期货期权费率不同,如何分别设置?

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貌似不能支持不同的费率,两个思路供参考:

  1. 自己修改backtest 里面计算费率的函数,传入费率数组按照时间分段计算
  2. 每次换月重新回测,再把多个回测数据拼接起来
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