请问CTA策略运行起来后，是以哪个时间周期算的?tick?1分钟?还有，止盈和止损，在哪设置?还有交易算法用的是哪个?

在VeighNa的CTA策略中，策略的运行时间周期取决于策略的具体实现方式。以下是相关细节：

1. 时间周期

CTA策略可以基于不同的时间周期运行，具体取决于策略的设计：

• Tick数据：如果策略直接处理Tick数据，则会在每次收到新的Tick时触发on_tick回调函数。
• 1分钟K线：默认情况下，策略会基于1分钟K线运行，通过BarGenerator将Tick数据合成1分钟K线，并在每次生成新的1分钟K线时触发on_bar回调函数。
• 更长周期K线：如果需要基于更长周期的K线（如15分钟、1小时等），可以通过BarGenerator将1分钟K线进一步合成为更长周期的K线，并在相应的回调函数（如on_15min_bar）中处理。

2. 止盈和止损

止盈和止损通常在策略的逻辑中实现，具体位置取决于策略的设计。例如：

• 在on_bar或on_15min_bar等回调函数中，根据当前价格与入场价格的差值，判断是否触发止盈或止损。
• 可以使用self.long_stop或self.short_stop等变量来跟踪止损价格，并在价格达到止损点时调用self.sell或self.cover函数平仓。

3. 交易算法

CTA策略的交易算法由策略逻辑决定，常见的交易算法包括：

• 限价单：以指定价格挂单，等待市场成交。
• 停止单：当价格达到指定水平时，以市价或限价触发交易。
• 移动止损：根据价格波动动态调整止损点位。

具体实现可以参考VeighNa的示例策略，如BollChannelStrategy，其中包含了基于布林带通道和ATR指标的止损逻辑。

示例代码片段

def on_15min_bar(self, bar: BarData):
    # 计算止损价格
    self.long_stop = self.intra_trade_high - self.atr_value * self.sl_multiplier
    self.short_stop = self.intra_trade_low + self.atr_value * self.sl_multiplier

    # 触发止损
    if self.pos > 0 and bar.low_price <= self.long_stop:
        self.sell(self.long_stop, abs(self.pos), True)
    elif self.pos < 0 and bar.high_price >= self.short_stop:
        self.cover(self.short_stop, abs(self.pos), True)

总结：

• CTA策略的时间周期可以是Tick、1分钟K线或更长周期K线，具体取决于策略设计。
• 止盈和止损通常在策略的回调函数中实现。
• 交易算法包括限价单、停止单和移动止损等，具体实现由策略逻辑决定。