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By Traders, For Traders.
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如何在回测和实盘都能识别当前已经或者快要涨跌停了,然后停止交易呢?
再一个问题就是如何在开盘30秒内或者1分钟不要去交易,无论当前时间周期是几分钟的?
多谢

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1, 搞一个Tick对象,缓存最新的一个tick, 里面有最新价,涨停价,跌停价...., 报单前可以检查一下,比如,临近涨停价多少多少跳范围之内,禁止做空/做多.....类似....
2, 接1, tick对象里面会有tick的报送时间戳, 可以用来判断当前是否处在开盘30秒或1分钟.......

ontick, onbar, 都是回调函数, 处在同一个线程的上下文环境中, 理论上不会出现竞态/并发等问题也都不用考虑

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就是说在on tick里放一个变量来储存这些字段就行,等于是每个tick运算一次,不知道这样算不算tick级别策略,会不会大幅度降低运行速度影响滑点

330815977 wrote:

1, 搞一个Tick对象,缓存最新的一个tick, 里面有最新价,涨停价,跌停价...., 报单前可以检查一下,比如,临近涨停价多少多少跳范围之内,禁止做空/做多.....类似....
2, 接1, tick对象里面会有tick的报送时间戳, 可以用来判断当前是否处在开盘30秒或1分钟.......

ontick, onbar, 都是回调函数, 处在同一个线程的上下文环境中, 理论上不会出现竞态/并发等问题也都不用考虑

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