CTA策略想订阅xt的连续合约，应该怎么做？

这里应该填什么（比如要订阅螺纹连续合约）？

直接填rb00.SF或rb00.SHFE都报错：无法找到合约
填rb2410.SHFE可以初始化成功。

但由于策略需要较早期的数据，因此需要加载连续合约，应该如何操作？

只能订阅接口查到的实盘交易的合约
可以自己对策略引擎进行个性化开发了（比如把load_bar函数改成可以传vt_symbol）

load_bar本来就可以传vt_symbol哦~
不知道在哪里改（或跳过）交易合约查询的步骤？

似乎“无法找到合约”的报错，实在ctp_gateway里面的，在xt_gateway代码里并没有找到这个报错。

在ipynb环境中自己订阅连续合约（rb00.SF）是可以的，那么问题来了：
如果我只用xt的数据源，而不用ctp数据源，是否可以在vnpy中订阅连续合约？

还有一个问题哈...
策略里面write_log里写的东西，在jupyter notebook的回测环境中怎么才能看到啊？

望大佬不吝赐教。

访问engine.logs

MTF wrote:

访问engine.logs
那么前一个帖子的问题呢。。。

电竞索罗斯 wrote:

load_bar本来就可以传vt_symbol哦~
不知道在哪里改（或跳过）交易合约查询的步骤？

似乎“无法找到合约”的报错，实在ctp_gateway里面的，在xt_gateway代码里并没有找到这个报错。

在ipynb环境中自己订阅连续合约（rb00.SF）是可以的，那么问题来了：
如果我只用xt的数据源，而不用ctp数据源，是否可以在vnpy中订阅连续合约？

可以啊，注意：

1. 只加载vnpy_xt接口，不要加载vnpy_ctp
2. 订阅合约使用代码rb00.SHFE（vn格式，而不是迅投格式）