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使用 迅投研 的数据服务,生成15分钟k线数据,总是会多出一个 早上8:59的数据,这种情况正常吗?
这样最终导致 和交易软件上的15分钟k线数对不上,
以下是用迅投研 的数据服务生成的2024, 5, 14, 9, 0的15分钟k线

BarData(gateway_name='XT', extra=None, symbol='m2409', exchange=<Exchange.DCE: 'DCE'>, 
datetime=datetime.datetime(2024, 5, 14, 9, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Asia/Shanghai')), 
interval=None, 
volume=115680.0, 
turnover=4121601290.0, 
open_interest=2313489.0, 
open_price=3563.0, 
high_price=3570.0, 
low_price=3554.0, 
close_price=3562.0)

以下是交易软件上的数据

description

可以看到 open_price是不一样的,
观察1分钟k线数据,发现是 多了一条 2024, 5, 13, 8, 59的数据
description

要怎么处理这种情况?

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可以自己处理一下,收到非交易时段的数据就过滤掉

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