如图，沪铅一直在17850上下震荡。我的交易策略在17875的价格买入了一手多单，然后自动产生了一个17845的停止单。
过了4分钟，停止单触发了，按理说应该止损价是在17845或者比17845低一点。结果显示的成交价是16630？！直接按超过一个跌停板去成交的。。。。。
为什么停止单会出现这么偏离的价格？？

停止单界面显示的价格是本地停止单的触发价格，而不是发出限价单的价格
项目文档有介绍https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/cta_strategy.html#id19

xiaohe wrote:

停止单界面显示的价格是本地停止单的触发价格，而不是发出限价单的价格
项目文档有介绍https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/cta_strategy.html#id19

那为什么触发停止单之后，发出的限价单的价格会是一个跌停价呢？远远偏离了订单簿上买一卖一的价格，是为了让单子一定能成交吗？

大大大钻 wrote:

xiaohe wrote:

停止单界面显示的价格是本地停止单的触发价格，而不是发出限价单的价格
项目文档有介绍https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/cta_strategy.html#id19

那为什么触发停止单之后，发出的限价单的价格会是一个跌停价呢？远远偏离了订单簿上买一卖一的价格，是为了让单子一定能成交吗？

对的，这块如果不符合需求可以自行修改策略引擎中的委托价格逻辑