如题

可以自行写一个循环，但是注意在每个循环里都要先初始化然后完成回测后再进行参数优化。可以用类似'for vt_symbol in ['RB88.SHFE', 'IF88.CFFEX']:'这样开头的循环编写。

TANK_KING wrote:

如题
谢谢，你的意思还是每个品种单独优化，单独出结果，我意思是不单独一个个优化，而是一个组合优化出参数，我看PortfolioStrategy模板不能 用停止单，也不能用这个模式

可以参考这个脚本：https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/portfolio_backtesting/backtesting_demo.ipynb
有对portfolio backtesting的optimization

TANK_KING wrote:

TANK_KING wrote:

如题
谢谢，你的意思还是每个品种单独优化，单独出结果，我意思是不单独一个个优化，而是一个组合优化出参数，我看PortfolioStrategy模板不能 用停止单，也不能用这个模式
式
组合继承的类好像不能用停止单的