问题描述：如果希望在vnpy上部署一个比较常见的日频的商品策略，每天会需要读取一个合约文件，包含一系列使用到的合约，以及投资方向、成交量，并在每天的固定时间（比如10点）进行交易，这个应该如何实现呢。
可能的解决方案：我尝试过portfolio strategy模块，但是和我想要的逻辑还是有点出入，首先是这个模块读取商品合约的方式还是很繁琐，必须通过那个窗口，其次，如何在strategy部分就把要用到的商品合约确定下来，我认为一定与vt_symbols的定义有关，但是还没有改的方向。
还有一种可能是在run.py这样的脚本直接实现，这样可以解决更加普适的问题，就是比如说要同时实现多个实盘策略或者不同合约情况的逻辑，但具体实现是否有例子？

可以在策略初始化的时候读取文件。目前组合策略需要先填写vt_symbols订阅合约再初始化。如果涉及到的合约不多，可以都写进vt_symbols，等初始化完成后，策略里决定要以指定的合约进行委托。如果涉及到的合约太多，可能需要自己对策略引擎进行个性化修改。
如果一定要修改引擎，可以自己判断一下单个策略运行过程中是否需要多个合约行情推送，如果是的话，只能选择组合策略模块