VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

问题描述:如果希望在vnpy上部署一个比较常见的日频的商品策略,每天会需要读取一个合约文件,包含一系列使用到的合约,以及投资方向、成交量,并在每天的固定时间(比如10点)进行交易,这个应该如何实现呢。
可能的解决方案:我尝试过portfolio strategy模块,但是和我想要的逻辑还是有点出入,首先是这个模块读取商品合约的方式还是很繁琐,必须通过那个窗口,其次,如何在strategy部分就把要用到的商品合约确定下来,我认为一定与vt_symbols的定义有关,但是还没有改的方向。
还有一种可能是在run.py这样的脚本直接实现,这样可以解决更加普适的问题,就是比如说要同时实现多个实盘策略或者不同合约情况的逻辑,但具体实现是否有例子?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4816
声望: 291

可以在策略初始化的时候读取文件。目前组合策略需要先填写vt_symbols订阅合约再初始化。如果涉及到的合约不多,可以都写进vt_symbols,等初始化完成后,策略里决定要以指定的合约进行委托。如果涉及到的合约太多,可能需要自己对策略引擎进行个性化修改。
如果一定要修改引擎,可以自己判断一下单个策略运行过程中是否需要多个合约行情推送,如果是的话,只能选择组合策略模块

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】