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我创建了一个10分钟周期的CTA策略,对于启动策略之后,指标计算开始交易的时间让我比较困惑,我在8点50分启动 策略,按理说应该在9点10分就会进行指标计算及交易逻辑判断,但是实际上在9点20分才开始进行。而我在9点14分启动策略,按理说应该在9点30分会进行指标计算及交易逻辑判断,但是实际上在9点40分才开始进行,总会往后延一个周期,这是咋回事?

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K线时间戳,是这个K线周期的开始时间,而非结束时间,请检查你的合成逻辑是否弄错了

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用Python的交易员 wrote:

K线时间戳,是这个K线周期的开始时间,而非结束时间,请检查你的合成逻辑是否弄错了
感谢老师回复!K线时间戳,是这个K线周期的开始时间,所以,10分钟周期的bar周期策略,9点10分就会有一根bar合成完成并触发对应的回调函数,但是实际要到9点20,滞后了一个bar周期,才会有触发相应计算,,合成bar的逻辑,就是原版的合成代码,,有没有更好的方法来检测可能是哪里出了问题?感谢老师!

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请在你的on_bar里加上打印bar.datetime代码,然后把完整的策略代码和实盘运行中CMD的输出贴一下,我们来看看

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