使用VNPY进行股票策略回测，但是发现在同一个策略下，默认情况下只能选择一个标的。股票回测的标的可能会远远多于1个，有可能达到1000个以上，请问有没有什么方法处理这种情况？
使用VNPY进行股票策略回测，但是发现在同一个策略下，默认情况下只能选择一个标的。股票回测的标的可能会远远多于1个，有可能达到1000个以上，请问有没有什么方法处理这种情况？
用portfoliostrategy确实可以实现多股票标的的回测，只是在运行run_backtesting之前，要把全部策略涉及到的股票标的先load_data,而且如果标的特别多，还要批量设置slippage, rate这些dict参数，这倒不麻烦，因为股票的滑点，费率都可以设置为一样。但因为多因子股票都是每天根据因子筛选出不同的股票标的，所以标的是一个动态变化的，有没有办法不预先load_data,而是策略一遍随着日线跑，一边把一些动态股票标的的数据load？
不行
需要都加载
xiaohe wrote:
用portfoliostrategy模块回测
https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/portfolio_backtesting/backtesting_demo.ipynb
可以使用 日线的数据吗
可以
