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为什么实盘中ctp撮合5min的bar跟所有第三方的bar都不一样?我将实盘实际的bar录入到数据库中,然后在K线中回放,对比了其他平台的图,明显错位,不知道是少了还是多了几根线,经常出现K线时间与5分钟对不上

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那就从1分钟K线的数据开始对比
需要注意veighna的K线的时间戳是开始时间不是结束时间

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我对比了数据,每次会多出几条数据,有些是无效数据(非交易时间),还有一些是集合竞价数据(开盘前,收盘前)

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可以自己过滤一下收到的非交易时段tick

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