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为什么实盘中ctp撮合5min的bar跟所有第三方的bar都不一样？

hiumincheung

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#1

为什么实盘中ctp撮合5min的bar跟所有第三方的bar都不一样？我将实盘实际的bar录入到数据库中，然后在K线中回放，对比了其他平台的图，明显错位，不知道是少了还是多了几根线，经常出现K线时间与5分钟对不上

xiaohe

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(由 xiaohe 最后编辑：)
#2

那就从1分钟K线的数据开始对比
需要注意veighna的K线的时间戳是开始时间不是结束时间

hiumincheung

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(由 hiumincheung 最后编辑：)
#3

我对比了数据，每次会多出几条数据，有些是无效数据(非交易时间)，还有一些是集合竞价数据(开盘前，收盘前)

hiumincheung

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#4

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xiaohe

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#5

可以自己过滤一下收到的非交易时段tick

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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