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我想在一个组合策略中,存在同一个期货品种同时存在多空单的情况,那怎么下单实现呢?此时,pos的值为多少,我怎么通过pos区分多空单呢

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净持仓0

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类似的问题,结合具体代码,在回测的时候,buy了1,cover了1,pos值是多少呢?

我理解应该是0,为何调试策略时pos值为2?

pos值是在哪里维护的数据呢——cta_engine还是main_engine里,还是别的哪里?

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buy和cover都是做多啊,你要是想平掉多仓那应该用sell

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miro wrote:

buy和cover都是做多啊,你要是想平掉多仓那应该用sell

谢谢👍
那buy通过sell来平仓,short通过cover来平仓,对吧?

(另,我只有多单,没有空单,那时cover其实应该报错而不应该成交,vnpy的backtest这点有漏洞?)

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曼巴 wrote:

miro wrote:

buy和cover都是做多啊,你要是想平掉多仓那应该用sell

谢谢👍
那buy通过sell来平仓,short通过cover来平仓,对吧?

(另,我只有多单,没有空单,那时cover其实应该报错而不应该成交,vnpy的backtest这点有漏洞?)

对的。

回测中为了提高速度,所以没有对sell/short做持仓检查的区分,两者在回测时对仓位的影响是等价的,但是依然建议用sell平多,short开空了。

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