我想在一个组合策略中，存在同一个期货品种同时存在多空单的情况，那怎么下单实现呢？此时，pos的值为多少，我怎么通过pos区分多空单呢

净持仓0

类似的问题，结合具体代码，在回测的时候，buy了1，cover了1，pos值是多少呢？

我理解应该是0，为何调试策略时pos值为2？

pos值是在哪里维护的数据呢——cta_engine还是main_engine里，还是别的哪里？

buy和cover都是做多啊，你要是想平掉多仓那应该用sell

miro wrote:

buy和cover都是做多啊，你要是想平掉多仓那应该用sell

谢谢👍
那buy通过sell来平仓，short通过cover来平仓，对吧？

（另，我只有多单，没有空单，那时cover其实应该报错而不应该成交，vnpy的backtest这点有漏洞？）

曼巴 wrote:

miro wrote:

buy和cover都是做多啊，你要是想平掉多仓那应该用sell

谢谢👍
那buy通过sell来平仓，short通过cover来平仓，对吧？

（另，我只有多单，没有空单，那时cover其实应该报错而不应该成交，vnpy的backtest这点有漏洞？）

对的。

回测中为了提高速度，所以没有对sell/short做持仓检查的区分，两者在回测时对仓位的影响是等价的，但是依然建议用sell平多，short开空了。