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paper仿真是到价成交,实盘是撮合成交?simnow是怎么成交?
考虑在paper仿真还是用simnow跑策略,会更接近实盘效果。或者说用停止单,差异都不大?
说到停止单还想到一个问题,比如策略是15分钟合成k线,比如9:15发出一手停止单,比如是4000元买开,当时价格是3900,因此没有触发。然后到9:30的时候,合成下一个k线,价格是3800,那还是不会触发了,然后中间15分钟,有些tick哪怕超过4000,因为不在15分钟的那个点,所以也无法触发吧?

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为什么不触发,你的订单又没撤销,我1分钟模拟,都是后面成交概率大

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有SimNow的情况下推荐SimNow,有完整的资金和持仓清算流程。

PaperAccount是本地记录维护持仓,如果程序有一天没开,那么PNL之类的数据就会错误。同时因为没有计算资金,也看不到资金相关的状态变化。

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加天-yy天 wrote:

为什么不触发,你的订单又没撤销,我1分钟模拟,都是后面成交概率大
你说的没错,我在engine里面看到check_stop_order,里面是有停止单对tick的触发,可能还是滑点问题导致我策略不成交?但感觉用停止单都是用涨跌停价或者5档价,这样都会滑啊。。。或许还是策略的问题。

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