VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 25
声望: 0

发现从ifind下载的分钟K线数据的datetime的日期是自然日,不是结算日,而回测要求历史K线数据的日期都是结算日,再传给backtesting引擎;否则加载历史数据后进行回放时,顺序会从早上九点开始至晚上十一点,update_daily_close也会取到当天晚上十一点的收盘价,导致逐日盯市的统计错误;所以我认为需要对下载的数据,在save_bar_data到数据库时,修改数据交易日的日期,把它转换为结算日,再存入数据库;但是查看ifind模块和vnpy_datamanager模块,都没有找到save_bar_data函数的具体实现,只有database.py里这个函数的有定义。请问下,save_bar_data函数的具体实现在哪?或者是否有其他更好的方法修改数据日期?

Member
avatar
加入于:
帖子: 5082
声望: 306

veighna就是按自然日处理的
save_bar_data的具体实现在对应数据库包的datebase里,比如你配置的sqlite就在vnpy_sqlite的sqlite_database.py里

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】