VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

大家好,我是期货量化交易新手,正在从另一个交易平台转过来。之前可以在期货指数合约上跑策略,并且映射到主力合约上下单交易。计划转到vn.py后,我也想采用类似的方法,但未找到现成的办法。

根据我目前对vn.py的初步了解,好像原生不支持,需要对以下功能进行二次开发。
1)实现指数tick,这个有没有现成的数据服务可用?如果没有,vn.py下该如何开发实现?
2)要在策略模板中实现指数合约向主力合约的映射,虽然策略的合约参数是指数合约,下单时则针对当前的主力合约下单。
3)实现交易账户的持仓监控,以应对下单失败以及换月的情况。

我无法确定这么做会不会走弯路,期待各位大神的指点迷津,感激不尽!

LLM学员
avatar
加入于:
帖子: 1544
声望: 112

1: RQData的Tick版本(1W/年),有提供实盘中的指数行情推送
2-3: 这两个要自己改造了

Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

MTF wrote:

1: RQData的Tick版本(1W/年),有提供实盘中的指数行情推送
2-3: 这两个要自己改造了
谢谢指点

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】