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  1. 回测框架中有没有当资金不足时、或者爆仓时的提示和计算?如果没有,该如何在策略中实现资金不足停止发单这一项?(如何在策略中计算每笔单后的资金变化)
  2. 回测中资金头寸分配该如何实现
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目前这两块功能都没有,vn.py的回测是基于实盘成交记录的事件驱动模式,不是基于数据分配的向量化模式

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用Python的交易员 wrote:

目前这两块功能都没有,vn.py的回测是基于实盘成交记录的事件驱动模式,不是基于数据分配的向量化模式

谢谢。那比如我想做个投资组合回测,我看到之前有例子是各自算出来直接相加,可是我想改变每个标的的头寸分配,回测出组合最终的结果,这个该如何实现呢?

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那就需要用PortfolioStrategy模块了

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用Python的交易员 wrote:

那就需要用PortfolioStrategy模块了
谢谢!

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