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我看了一下rebalance_portfolio的源码,
它是自己计算的 平开数量,为什么不直接用send_order的net净仓模式下单呢?这样做有什么区别吗?

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为了简化投组策略开发的难度吧,很多用户还是不太会写这块多合约的执行

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MTF wrote:

为了简化投组策略开发的难度吧,很多用户还是不太会写这块多合约的执行
谢谢回复,我的意思不是set_target的初衷,我是说rebalance_portfolio里的具体实现,它下单的时候是根据目标持仓和 已有持仓的差值来计算买卖开平的数量,但是有个net净仓下单的参数,直接可以做到这一点,为什么要rebalance_portfolio函数里又要单独写逻辑算一次呢

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havenonetosay wrote:

MTF wrote:

为了简化投组策略开发的难度吧,很多用户还是不太会写这块多合约的执行
谢谢回复,我的意思不是set_target的初衷,我是说rebalance_portfolio里的具体实现,它下单的时候是根据目标持仓和 已有持仓的差值来计算买卖开平的数量,但是有个net净仓下单的参数,直接可以做到这一点,为什么要rebalance_portfolio函数里又要单独写逻辑算一次呢

net是指在账户级别进行的净仓交易(多空自动对冲),并不是所有策略场景都适合用这个模式

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