现在VeighNa自带的回测引擎,只提供了按比率计算交易费用的功能。在国内期货中,有很多品种是按照手数计算费用,比如郑期所所有品种,大连和上海的部分品种。
这里为回测加入按手数计算交易费用,比较常用做法是在加入一个新枚举(ENUM)参数“费率类型”,包括 按手数 按比率,然后在计算费率时候按照费率类型,来计算。
改动比较多。
这里倒是有个简单方法,通常按照比率都是在万几,而一手收费在几元。比如螺纹钢是万三,而PTA是一手3元。那么在界面输入交易费率是小于0.01的,按照保证金比率来算;如果是大于0.01,是按照一手来算。
代码改动很简单。在cta_strategy.backtesting的DailyResult类中。
把原来的
self.commission += turnover * rate
改为
if rate < 0.01:
self.commission += turnover * rate
else:
self.commission += trade.volume * rate
那么这样大部分情况都满足要求。