如上执行操作后，逻辑上看执行1次print前self.pos就会改变，但是在回测过程中发现print函数会执行多次，用SA301 7月1号到9月30号的数据，永远都是在7月15号这天开仓。用vnpy自带的双均线策略也是如此.
如上执行操作后，逻辑上看执行1次print前self.pos就会改变，但是在回测过程中发现print函数会执行多次，用SA301 7月1号到9月30号的数据，永远都是在7月15号这天开仓。用vnpy自带的双均线策略也是如此.
除去策略初始化的时候的打印（self.pos为0且trading状态为False），策略启动后你这也只是委托，委托之后还要撮合成交的，也是需要时间的。可以自己去backtesting.py里的撮合函数里打印看看了
