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如上执行操作后,逻辑上看执行1次print前self.pos就会改变,但是在回测过程中发现print函数会执行多次,用SA301 7月1号到9月30号的数据,永远都是在7月15号这天开仓。用vnpy自带的双均线策略也是如此.

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除去策略初始化的时候的打印(self.pos为0且trading状态为False),策略启动后你这也只是委托,委托之后还要撮合成交的,也是需要时间的。可以自己去backtesting.py里的撮合函数里打印看看了

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