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回测的时候感觉不太对劲,点开交易明细看了一下,发现有两个问题。
一个是与上期所的数据相差巨大,rb888 在4月19和7月20的价格是两千多,而上期所的数据是四千多。
另一个是有时间段出现负价格。

所以想请教一下,rqdata对数据的处理(比如说换月平滑之类)大概是一个怎样的思路,我们在回测的时候需要注意哪些?
上述的这些数据是否属于正常数据,在回测的时候这些数据需不需要剔除?
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这里有米筐官方的说明:https://www.ricequant.com/doc/rqdata/python/futures-mod.html#%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E5%90%88%E7%BA%A6

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MTF wrote:

这里有米筐官方的说明:https://www.ricequant.com/doc/rqdata/python/futures-mod.html#%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E5%90%88%E7%BA%A6
好的,明白了~感谢您的解惑~

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