自己写了一个组合策略，每分钟调用一次on_bars，请问如何在on_bars中获取上一个交易日bar数据（主要是收盘价数据）？
尝试使用self.strategy_engine.load_bar方式获取，但是发现在回测时strategy_engine会被设置为BacktestingEngine，貌似行不通。
是不是需要使用ArrayManager来缓存bar来获取呢？

琪花瑶草 wrote:

自己写了一个组合策略，每分钟调用一次on_bars，请问如何在on_bars中获取上一个交易日bar数据（主要是收盘价数据）？
尝试使用self.strategy_engine.load_bar方式获取，但是发现在回测时strategy_engine会被设置为BacktestingEngine，貌似行不通。
是不是需要使用ArrayManager来缓存bar来获取呢？
参考此贴已解决
https://www.vnpy.com/forum/topic/2531-zuo-ri-shou-pan-jie-zen-yao-huo-qu?page=1#pid9068