看这个功能的设计，像是针对某个产品（比如510050）进行监控成交持仓比和撤单比。发现以下不太合理的地方：
1、交易所的异常交易行为针对的是 产品的统计 成交量、委托笔数、撤单笔数，但是实际程序是对总账户进行统计，并没有针对产品进行区分监控。
2、净持仓量的算法也有问题。交易所是考虑到盘后对冲，因此提出净持仓量。假设10004134 买入 20手，卖出10手，10004135 卖出10手，那么净持仓是20（10004134是10手，10004135，也是10手）。程序的算法似乎是买入和卖出的和（买入为正，卖出为负），算出来的净持仓是 0。

如果能完整按照交易所标准计算，肯定是最好，如果涉及算法较为复杂，也可以简化算法，比如交易所是额外撤单比0.8，程序计算撤单比0.8，只会更加的保护投资者，避免发生异常交易行为。

交易所的异常行为定义：
1、频繁报撤单
按产品分别统计产品下的期权合约的委托笔数和撤单笔数。委托笔数大于20000笔，撤单20000笔以内无须关注，超出20000笔撤单以上的部分需要关注，其额外撤单比不能超过阈值。比如510050的期权合约，委托笔数是25000笔，当前的额外撤单比阈值为0.8，那么最大撤单数 是 20000 + （25000-20000）*0.8 = 24000笔，如果撤单笔数超过24000笔，那么属于异常交易行为。
2、成交持仓比
按产品分别统计产品下的期权合约的成交笔数和净持仓，成交量大于1000的时候，需要关注 成交持仓比，公式为 成交量/max(昨日净持仓、当前净持仓)。比如510050的期权合约，成交量为1200，当前的成交持仓比阈值是3，如果昨日持仓 或 当前净持仓 都小于400，那么就属于异常交易行为。