连接XTP，使用AtrRsiStrategy 回测，使用RSI length = 5 或其他值 进行回测，"委托记录"里的价格和K线图表里当天的股价无法对应，例如当天股价范围是26-27, 委托记录里的价格却是32.2，这个怎么理解。
望高人指点，多谢了！
连接XTP，使用AtrRsiStrategy 回测，使用RSI length = 5 或其他值 进行回测，"委托记录"里的价格和K线图表里当天的股价无法对应，例如当天股价范围是26-27, 委托记录里的价格却是32.2，这个怎么理解。
望高人指点，多谢了！
XTP本身不提供历史数据，确认下你的历史数据来源？
可以用Tushare数据的日线，CTA回测直接下载数据是成功的，K线图也是正确的，成交记录里的数据是对的，只是委托记录里的数据不对
委托里的是委托价格吧
xiaohe wrote:
委托里的是委托价格吧
但是价格很奇怪，完全和当天的价格对不上，我的理解委托价格是挂单价，无论如何都要在当天的最高和最低价之间。
而且我上面的截图，委托的日期，列表里显示的是2022-01-27，在K线图里标注的买入记号是2022-01-28，所有的委托日期都有一天的时间差。
k线图上显示的是成交对，是成交信息，委托列表里是委托下单下单信息。委托信息只有在经过撮合后才能在下一个k线周期中成交信息。你使用的应该是日线，所以成交日期会晚一天
郭易燔 wrote:
k线图上显示的是成交对，是成交信息，委托列表里是委托下单下单信息。委托信息只有在经过撮合后才能在下一个k线周期中成交信息。你使用的应该是日线，所以成交日期会晚一天
对，我使用的日线数据，晚一天交易可以理解，但是即使这样，委托下单的价格也不在下单当日或是次日的价格区间范围内。例如上面我的截图，委托订单里显示的价格是32.2，但是委托当天和之后一天的价格的最高价全部在30以下。
委托价格是你策略自己计算得出的，也就是说是你的策略在当时下了个32.2的委托，如果对这个价格有疑惑，应该排查一下自己策略在定价的逻辑是否和自己预期相同。委托价格和当前的高开低收都没有关系，只要不触碰涨跌停，价格是你随便下的
郭易燔 wrote:
委托价格是你策略自己计算得出的，也就是说是你的策略在当时下了个32.2的委托，如果对这个价格有疑惑，应该排查一下自己策略在定价的逻辑是否和自己预期相同。委托价格和当前的高开低收都没有关系，只要不触碰涨跌停，价格是你随便下的
谢谢答复，参考日K线图，2022-01-27当天的价格是26-27， 涨跌停+10%， 价格区间应该在 23.4-29.7之间，委托价格32.2还是超出了这个范围
回测时不对价格进行限制，实盘时会被拒单，可以自行对价格区间做一个限制
