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连接XTP,使用AtrRsiStrategy 回测,使用RSI length = 5 或其他值 进行回测,"委托记录"里的价格和K线图表里当天的股价无法对应,例如当天股价范围是26-27, 委托记录里的价格却是32.2,这个怎么理解。

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望高人指点,多谢了!

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XTP本身不提供历史数据,确认下你的历史数据来源?

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可以用Tushare数据的日线,CTA回测直接下载数据是成功的,K线图也是正确的,成交记录里的数据是对的,只是委托记录里的数据不对

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委托里的是委托价格吧

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xiaohe wrote:

委托里的是委托价格吧
但是价格很奇怪,完全和当天的价格对不上,我的理解委托价格是挂单价,无论如何都要在当天的最高和最低价之间。
而且我上面的截图,委托的日期,列表里显示的是2022-01-27,在K线图里标注的买入记号是2022-01-28,所有的委托日期都有一天的时间差。

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k线图上显示的是成交对,是成交信息,委托列表里是委托下单下单信息。委托信息只有在经过撮合后才能在下一个k线周期中成交信息。你使用的应该是日线,所以成交日期会晚一天

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郭易燔 wrote:

k线图上显示的是成交对,是成交信息,委托列表里是委托下单下单信息。委托信息只有在经过撮合后才能在下一个k线周期中成交信息。你使用的应该是日线,所以成交日期会晚一天
对,我使用的日线数据,晚一天交易可以理解,但是即使这样,委托下单的价格也不在下单当日或是次日的价格区间范围内。例如上面我的截图,委托订单里显示的价格是32.2,但是委托当天和之后一天的价格的最高价全部在30以下。

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委托价格是你策略自己计算得出的,也就是说是你的策略在当时下了个32.2的委托,如果对这个价格有疑惑,应该排查一下自己策略在定价的逻辑是否和自己预期相同。委托价格和当前的高开低收都没有关系,只要不触碰涨跌停,价格是你随便下的

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郭易燔 wrote:

委托价格是你策略自己计算得出的,也就是说是你的策略在当时下了个32.2的委托,如果对这个价格有疑惑,应该排查一下自己策略在定价的逻辑是否和自己预期相同。委托价格和当前的高开低收都没有关系,只要不触碰涨跌停,价格是你随便下的
谢谢答复,参考日K线图,2022-01-27当天的价格是26-27, 涨跌停+10%, 价格区间应该在 23.4-29.7之间,委托价格32.2还是超出了这个范围

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回测时不对价格进行限制,实盘时会被拒单,可以自行对价格区间做一个限制

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郭易燔 wrote:

回测时不对价格进行限制,实盘时会被拒单,可以自行对价格区间做一个限制

好的,多谢,等实盘是我再验证一下。

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