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1成交价格和目标价格不一致的疑惑:
bar1的收盘价是4043,bar2的收盘价是4050,我理解的执行逻辑是bar1结束,bar2刚开始走的时候触发了self.buy(bar.close_price + 3, self.fixed_size),也就是希望以4043成交,最多3个滑点(4046)?这样的理解对么?为什么实盘成交价格却是4050呢,盘后回测的时候成交价格也是4043,就算实盘有滑点,也不应该是4050?不太理解

2持仓均价的疑惑:
一笔单子是白天在4050开了一手,右下角那个持仓均价显示的也是4050,但是晚上实盘的时候,持仓均价变成4022了?我查询账单后看到开仓价是4050,昨结算4030,结算价4022,为什么持仓均价会变成结算价呢?盈亏难道不是只和开仓价有关系么?

3self.sell(6000, abs(self.pos), True)的意思是不是价格低于6000就触发停止单卖出?

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  1. 可以查看一下这笔委托的委托价格,可能当前时的bar.close_price不是4043
  2. 持仓均价是前一交易日结算出来的价格,结算的浮动盈亏反映在结算单里;开仓均价就是你开仓的价格,如果平仓结算,是按开仓均价来结算的。
  3. 是的
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郭易燔 wrote:

  1. 可以查看一下这笔委托的委托价格,可能当前时的bar.close_price不是4043
  2. 持仓均价是前一交易日结算出来的价格,结算的浮动盈亏反映在结算单里;开仓均价就是你开仓的价格,如果平仓结算,是按开仓均价来结算的。
  3. 是的

1.请问有没有可能将策略拆分成在指数上做逻辑判断,在主力合约上下单?实现起来复杂么
2.请问能否在打印时,将框中的系统时间去掉
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  1. portfoliostrategy可以订阅多个标的合约,可以使用指数判断交易方向,然后映射到主力合约进行委托下单。但是,所有的合约需要在策略创建时就确定,中途无法进行修改,并且主力合约需要自行判断
  2. 无法去掉
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郭易燔 wrote:

  1. portfoliostrategy可以订阅多个标的合约,可以使用指数判断交易方向,然后映射到主力合约进行委托下单。但是,所有的合约需要在策略创建时就确定,中途无法进行修改,并且主力合约需要自行判断
  2. 无法去掉
    谢谢
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