VNPY自带的 cross_limit_order里面 撮合 只考虑到价格问题了， 请问下 需要考虑交易量吗？ 比如 买委托时候 ask_price_1 对应的 ask_volume_1， 卖委托时候 bid_price_1对应的bid_volume_1？
VNPY自带的 cross_limit_order里面 撮合 只考虑到价格问题了， 请问下 需要考虑交易量吗？ 比如 买委托时候 ask_price_1 对应的 ask_volume_1， 卖委托时候 bid_price_1对应的bid_volume_1？
可以的，根据需求自行继承重载这两个撮合函数的逻辑就行
