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VNPY自带的 cross_limit_order里面 撮合 只考虑到价格问题了, 请问下 需要考虑交易量吗? 比如 买委托时候 ask_price_1 对应的 ask_volume_1, 卖委托时候 bid_price_1对应的bid_volume_1?

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可以的,根据需求自行继承重载这两个撮合函数的逻辑就行

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