我做一个多周期的共振策略,需要用到分钟数据、日线数据、周线数据和小时数据。tushare直接提供了期货的小时数据和周线数据,而且我我已经保存到了数据库。做策略的时候,如何直接获取小时数据和周线数据进行回测,而不是用分钟线和日线进行合成?
我做一个多周期的共振策略,需要用到分钟数据、日线数据、周线数据和小时数据。tushare直接提供了期货的小时数据和周线数据,而且我我已经保存到了数据库。做策略的时候,如何直接获取小时数据和周线数据进行回测,而不是用分钟线和日线进行合成?
目前的版本是基于一个K线频率去合成了,如果有其他需求,需要自己进行个性化修改吧
xiaohe wrote:
目前的版本是基于一个K线频率去合成了,如果有其他需求,需要自己进行个性化修改吧
刚看到BarGenerator类里面有on_hour_bar的方法吗?update_bar_hour_window这些方法不是都针对小时K线吗?
bg里只提供了通过bar合成n分钟和n小时的方法了
xiaohe wrote:
bg里只提供了通过bar合成n分钟和n小时的方法了
基于数据库里的1小时bar合成n小时bar不行吗?
然后再基于数据库里的1日bar合成周线bar不行吗?
前者应该可以通过官方的bg实现,后者需要自己实现了
xiaohe wrote:
前者应该可以通过官方的bg实现,后者需要自己实现了
get_database()里面load_bar_data方法不是可以指定interval为hour和daily吗?然后通过BarGenerator不是可以任何合成n小时和n天的bar吗?这个问题我一直没搞明白
load_bar指定的interval是指定传进on_bar的数据频率。bg目前只支持tick合成一分钟bar,一分钟bar合成n分钟bar和分钟bar合成小时bar。