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以前都是用MT5做量化交易,但因为自身有一些BUG,加上内存占用比较大就重新选择了VNPY。但这段时间用VNPY跑几十个策略,速度已经受不了了,一个简单的tick驱动,各个策略之间执行间隔竟然要100-200毫秒,更有甚者,日志打印的时间却是10多分钟前交易的数据记录!!!
大家做交易时候有无遇到这个问题,对python的运行效率非常失望!

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建议在on_tick函数上方添加一个测试耗时的装饰器,然后结合profiler检查耗时的具体位置。

【日志打印的时间却是10多分钟前交易的数据记录】出现这个情况属于典型的回调函数内部逻辑执行过慢,导致的系统阻塞情况了

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谢谢,我试试检查下

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