以前都是用MT5做量化交易，但因为自身有一些BUG，加上内存占用比较大就重新选择了VNPY。但这段时间用VNPY跑几十个策略，速度已经受不了了，一个简单的tick驱动，各个策略之间执行间隔竟然要100-200毫秒，更有甚者，日志打印的时间却是10多分钟前交易的数据记录！！！
大家做交易时候有无遇到这个问题，对python的运行效率非常失望！
以前都是用MT5做量化交易，但因为自身有一些BUG，加上内存占用比较大就重新选择了VNPY。但这段时间用VNPY跑几十个策略，速度已经受不了了，一个简单的tick驱动，各个策略之间执行间隔竟然要100-200毫秒，更有甚者，日志打印的时间却是10多分钟前交易的数据记录！！！
大家做交易时候有无遇到这个问题，对python的运行效率非常失望！
建议在on_tick函数上方添加一个测试耗时的装饰器，然后结合profiler检查耗时的具体位置。
【日志打印的时间却是10多分钟前交易的数据记录】出现这个情况属于典型的回调函数内部逻辑执行过慢，导致的系统阻塞情况了
谢谢，我试试检查下
