VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 21
声望: 0

国内分了4种情况,感觉反而容易乱套,我本身没有锁仓的需求,我甚至觉得锁仓就是一个无意义的行为,网上说锁仓各种好处,什么留下思维空隙,静下心来慢慢分析啥的,我感觉锁仓理由各种离谱,没找到锁仓的意义,从结果看跟平仓没区别,既然要冷静思考,干嘛不直接平了,而锁仓白白占用双倍保证金?

现在buy sell short cover,对于我的策略而言,反而搞复杂了。我完全不需要锁仓的情况,
能否有简单的办法实现只用sell和buy来做到自动开平仓做多做空呢?
因为我的策略经常会反手操作,目前的流程就是根据self.pos的正负,先平仓,再反向开仓,但是这个过程中可能出现各种意外情况,比如部分交易,挂单未交易等等,导致后续还是莫名其妙出现锁仓而额外占用保证金。

Member
avatar
加入于:
帖子: 21
声望: 0

目前想的是完全取消对self.pos的依赖,自己根据on_trade来维护 开多 和 开空的数量。

Member
avatar
加入于:
帖子: 449
声望: 23

可以用净仓交易模式来执行(委托函数中的net字段传True),然后自己基于on_trade维护一个持仓数据

Member
avatar
加入于:
帖子: 3357
声望: 225

那可以使用净仓交易模式https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html#cta-ctatemplate

Member
avatar
加入于:
帖子: 21
声望: 0

MTF wrote:

可以用净仓交易模式来执行(委托函数中的net字段传True),然后自己基于on_trade维护一个持仓数据

xiaohe wrote:

那可以使用净仓交易模式https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html#cta-ctatemplate

谢谢你们,原来净仓模式是这个意思

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】