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当天交易完成,根据委托和成交数据,通过回测方式再次跑策略,根本就不会出现当日的委托和成交,如果回测根本就无法重现信号,那回测优化模型还有意义吗?

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具体用什么模块跑的交易和回测呢?

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MTF wrote:

具体用什么模块跑的交易和回测呢?

自己编写的CTA策略,比如加载2天数据进行初始化,然后交易一天的情况,实盘和模拟信号不能复现。

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建议在策略交易逻辑判断的代码上方加个print,看看是否运行到了这里。

只有2天数据很容易出现数据不足的情况。

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