VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

portfoliostrategy多品种组合策略里面收不到成交回报,请问如何才能收到品种成交回报?我直接在模板策略的后面添加了on_trade函数,但是测试了收不到成交回报。

Member
avatar
加入于:
帖子: 5055
声望: 305

因为组合策略中需要对多合约同时下单交易,在回测时无法判断某一段K线内部每个合约委托成交的先后时间顺序,因此无法提供on_order和on_trade函数来获取委托成交推送,而只能在每次on_bars回调时通过get_pos和get_order来进行相关的状态查询。
文档有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/portfolio_strategy.html#strategytemplate

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】