portfoliostrategy多品种组合策略里面收不到成交回报,请问如何才能收到品种成交回报?我直接在模板策略的后面添加了on_trade函数,但是测试了收不到成交回报。
portfoliostrategy多品种组合策略里面收不到成交回报,请问如何才能收到品种成交回报?我直接在模板策略的后面添加了on_trade函数,但是测试了收不到成交回报。
因为组合策略中需要对多合约同时下单交易,在回测时无法判断某一段K线内部每个合约委托成交的先后时间顺序,因此无法提供on_order和on_trade函数来获取委托成交推送,而只能在每次on_bars回调时通过get_pos和get_order来进行相关的状态查询。
文档有介绍的https://www.vnpy.com/docs/cn/portfolio_strategy.html#strategytemplate