VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 40
声望: 0

见代码:

 def send_local_stop_order(
        self,
        strategy: CtaTemplate,
        direction: Direction,
        offset: Offset,
        price: float,
        volume: float,
        lock: bool,
        net: bool
    ):
        """
        Create a new local stop order.
        """
        self.stop_order_count += 1
        stop_orderid = f"{STOPORDER_PREFIX}.{self.stop_order_count}"

        stop_order = StopOrder(
            vt_symbol=strategy.vt_symbol,
            direction=direction,
            offset=offset,
            price=price,
            volume=volume,
            stop_orderid=stop_orderid,
            strategy_name=strategy.strategy_name,
            datetime=datetime.now(LOCAL_TZ),
            lock=lock,
            net=net
        )

        self.stop_orders[stop_orderid] = stop_order

        vt_orderids = self.strategy_orderid_map[strategy.strategy_name]
        vt_orderids.add(stop_orderid)

        self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_stop_order, stop_order)
        self.put_stop_order_event(stop_order)

        return [stop_orderid]
Member
avatar
加入于:
帖子: 1398
声望: 92

在本地缓存一个条件停止单,等待后续价格满足条件后触发

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】