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如果我理解正确的话,在vnpy里backtest是计算每天和前一天的收益之差再累加得到的。感觉这和计算每次交易开平之差再累加应该是一样的。我试着把trades计算了一下,发现和官方的计算相差很大。想请教一下我的理解有没有问题?多谢!

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自问自答。仔细检查了一下代码,发现有些状态搞错了。修改之后两种计算能够吻合。

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